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流动性观察:北向资金净流出新发基金维持增长

来源:东方财富    发布时间:2022-07-20 09:52   作者:东方财富   阅读量:7057   

报告的重点:

宏观:总流动性和资本价格

货币注入与派生:上周央行货币市场净注入0亿元人民币,6月,M1增长5.8%,M2增长11.4%,社会融资增加5.17万亿元,金融机构人民币贷款增加2.81万亿元而且我们看到了中长期贷款数据的修复,无论是增量还是结构都比5月份有所改善总量安全,结构优化的现状也增强了我们对信贷端有效需求回升的信心

货币市场:上周短期利率大多下行截至7月15日,SHIBOR隔夜利率为1.21%,较前一周下行1BP,R007和R007分别为1.59%和1.56%,分别下行3BP和上行1BP

同业存单:同业存单发行规模大幅增加,发行利率上行7月11日至7月15日,同业存单发行596只,较上期增加229只,发行总规模为4113.7亿元,较上期增加2153.2亿元,截至7月15日,1个月和3个月同业存单发行利率分别为1.81%和1.98%,较前一周分别上行10BP和下行4BP

国债市场:上周1Y国债收益率1.88%,较前一周下行7BP,10Y国债收益率2.79%,较前一周下行5BP,期限利差上行2BP至0.90%。

信用市场:上周5年期公司债收益率下行6BP至3.21%,信用利差上行3BP。

海外:利率:截至7月15日,10Y/1Y美国国债收益率分别为2.93%和3.12%,分别为—16BP,+16BP和4BP分别与上周相比,利差为—0.19%,倒挂,市场和情绪:标准普尔500和纳斯达克较上周分别下跌0.93%和1.57%,VIX指数也较上周下跌0.41点至24.23,反映市场风险偏好有所改善在美国经济持续通胀的背景下,或许最重要的数据是消费正在变得疲软

5月消费者支出环比增速降至0.2%,低于预期值0.4%,也低于4月修正后的0.6%,外汇:

美元指数上涨,人民币对美元汇率小幅上涨。

微观:股票市场流动性

一级市场:IPO:上周IPO融资额降至96.27亿元,前一周为110.03亿元共有8家公司完成IPO上市本周IPO公司数量较上周略有下降,可以期待未来上市规模有所回升,股权融资全貌:2022年以来,6月份融资总额为701.82亿元,有所回升目前来看,7月份股权融资和IPO规模有望较6月份进一步增加

二级市场:新成立基金:新成立的公募基金总规模为361.81亿元,其中偏股混合型公募基金规模约为169.6亿元,较上期增加77.38亿元ETF: ETF份额增加269.49亿份,至12726.45亿份,总规模减少159.83亿元,至14357.92亿元,日均成交额增加90.13亿元至937.98亿元

产业资本—重要股东增持或减持:重要股东净减持86.42亿元,前一周净减持约41.99亿元上周减持的前五大行业分别是计算机,医药生物,机械设备,交通运输和电子杠杆资金——融资融券:两融规模:两融余额约为15624.26亿元,占a股流通市值的2.36%两融规模和两融余额均占a股流通市值略有上升两融交易:两融交易交易额为3015.64亿元,占a股成交额的7.63%a股的交易规模和成交额都有所下降市场资金流向:上周市场资金流向统计显示,全行业合计净流出约1510.03亿元,较前一周减少530.35亿元所有行业都是净流出,净流出较多的行业是有色金属,电子,基础化工,医药生物,银行北向资金——陆谷通:陆谷通北向资金为净流出,本周净流出220.41亿元,较上周减少256.01亿元,北向资金由净流入转为净流出限售解禁:上周限售股解禁402亿元,前一周780亿元,预计本周限售股解禁2517亿元

市场情绪

融资交易占比:上周期间融资买入金额为2786.5亿元,前一周为4220.36亿元,买入金额占a股成交额的7.05%,较前一周有所下降,投资者交易活跃度较前两周有所下降,风险溢价:上周a股风险溢价2.93,较前一周上涨0.24点风险溢价上升,市场风险偏好下降

风险提示:国内经济下行超预期,新冠肺炎疫情蔓延超出预期,统计和现实是有区别的。

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